Platform SDK от MS не совместим с mingw.
Убери все ссылки на него из проектов.
А как же мне тогда скомпилить, если я хочу OpenSource Qt??
Для mingw есть пакет w32 - аналог PSDK. В него входят например файлы d3d9.h, d3d9caps.h, d3d9types.h
Так что вполне возможно, что всё нужное тебе там есть.
В общем смотри сам. Я с DX-ом не разминался...