эхх...не обратил внимание на подпись (мсвс 338)
под линухами всё проще...
наверное, самая распространённая техника - ложишь пиктограмму в доступное место (скажем, /usr/share/icons/hicolor/*/apps/myapp.png или /usr/share/pixmaps/myapp.xpm) и создаёшь .desktop-файл (/usr/share/applications/myapp.desktop) примерно с таким содержанием:
[Desktop Entry]
Version=1.0
TryExec=myapp
Encoding=UTF-8
Name=My super-puper Application
Name[ru]=Моя обалденная прога
GenericName=Simple App
GenericName[ru]=Дураццкая прога
Exec=myapp %u
Terminal=false #true, если нужна консоль
Categories=Application
Icon=myapp.png
MimeType=application/mime
Comment=My Application Comment
Type=Application
ну, и ложишь этот файлик ещё в ~/Desktop, ставишь desktop-file-utils и т.д.
в общем, смотри .desktop-файлы, доки по desktop-file-utils и т.п.