Немного видоизмененный код (тот который там не компилится даже):
QPalette p = this->palette();
p.setBrush(QPalette::Window,Qt::transparent);
this->setPalette(p);
покрасил все окно в черный цвет. Это во-первых, а во-вторых мне нужна не полная прозрачность, а процентов скажем 30.