Ставить кнопки совсем необязательно. Достаточно просто добавить в класс диалога функции:
void CYourDlg::OnBnClickedCancel()
{
//Ничего не делать при нажатии ESC
}
void CYourDlg::OnBnClickedOk()
{
//Ничего не делать при нажатии ENTER
}
void CMy10ppDlg::OnClose()
{
//Если не добавить этой функции то крестик отказывается работать
CDialog::OnClose();
OnCancel();
}