попробуй подключить MMC.lib
не прокатило, может быть я что-то неправильно делаю, я добавляю в *.pro файл win32:LIBS += "путь к библиотеке"
и еще, для справки:
SelectObject
Windows NT/2000/XP: Included in Windows NT 3.1 and later.
Windows 95/98/Me: Included in Windows 95 and later.
Header: Declared in Wingdi.h; include Windows.h.
Library: Use Gdi32.lib.
из MSDN