Ну и что Вы будете сохранять в данном случае?
Да элементарно - тут нужно завершить приложение, так что просто убиваем свой процесс, а ОС всё подчистит. В противном случае получим зависшее окно, которое будет мозолить глаза пользователю, который его рано или поздно убьёт, вспоминая вас добрым словом. А если окна не будет, то процесс просто будет висеть и жрать ресурсы, пока система не перезагрузится, что ещё хуже.
Нитка не завершилась через 1 секунду?
не надо цепляться к этой цифре, можно выбрать свою в зависимости от ситуации, в моём случае подвисать там нечему, поэтому выбран период, который не позволит пользователю заетить подвисание. Возможно, 5 секунд будет лучшим выбором для Windows, чтобы дождаться повышения приоритета на случай загруженности процессора. Как бы то ни было, это оффтоп, вопрос был не о выборе времени ожидания завершения процесса.