Поместил в проект библиотеку "glew"
Что значит поместил? просто положил в каталог с проектом что-то?
подключил заголовок
Правильно, это шаг №2
Правильная последовательность:
1) Добавить в проект библиотеку, в pro-файл добавить:
INCLUDEPATH += path/to/library/include
LIBS += -l
name // можно без расширения, qmake сам его подставляет в зависимости от платформы.
LIBS += -L
path/to/library // либо до .lib, либо до .a
2) Добавить в исходный код заколовочный(-ые) файл(ы) одним из следующих способов:
a) если в п.1 path/to/library/include содержит подкаталоге (как например Qt), то
C++ (Qt)
#include <SubPath/Header> // где Header - собственно имя файла
b) если подкаталогов нет и все заголовочники лежат в path/to/library/include, то
C++ (Qt)
#include <Header>