Я собирал. Всё нормально.
при компиляции вроде никаких ошибок не отображается.
Если ошибок нет, то всё нормально. Возможно, Вы просто не нашли gdb.exe. Насколько я помню, если брать последние версии исходников, он находится не там, где написано в той статье.