Word для отображения каких-то контекстно зависимых данных, например, номер страницы, дата, оглавление и т.п. использует специальные поля. Об этом можно почитать документацию. Ввод специального поля ctrl + F9. Далее вводим идентификатор поля, в данном случае PAGE. Переключение режима отображения поля идентификатор <-> значение с помощью Alt + F9.
Макрос в данном случае выглядит так
Sub aaa()
Selection.Fields.Add Range:=Selection.Range, Type:=wdFieldEmpty, PreserveFormatting:=False
Selection.TypeText Text:="PAGE"
Selection.Fields.Update
Selection.Fields.ToggleShowCodes
End Sub