См. сигнал QLabel::linkActivated ( const QString & link ):
C++ (Qt)
connect(ui.labelWithLink, SIGNAL(linkActivated(const QString &)), this, SLOT(linkActivated(const QString &)));
...
void MyWindow::linkActivated(const QString &url)
{
QDesktopServices::openUrl(QUrl(url));
}
Например, я делаю это извратно
Добавляю QLabel, настраиваю её вид так, чтобы выглядела как ссылка (подчёркнутый синий шрифт, указатель мыши в форме "Pointing Hand" и т.п.), затем делаю "Promote to..." до собственного класса QLabelEx с поддержкой событий clicked() и dblclicked(), на которые вешается код открытия ссылки.