Последовательность такова:
1. Лезем в MSDN
2. Находим нужную функцию WinAPI
3. Под описанием читаем Requirements:
Header прописываем в #include <header>
Library ищем в каталоге MinGW, расширение будет ".a", прописываем вместе с путем в .pro-файле: "LIBS += <libname>.a"
4. Собираем, запускаем, дебажим до красных глаз