Я полагаю, что при загрузке данных, например с помощью метода QNetworkAccessManager::get, выполняются некоторые действия с участием QTcpSocket и, в итоге, непосредственная загрузка данных производится в отдельном потоке.
Данные будут грузиться в том потоке, где создан объект QNetworkAccessManager, асинхронно.
Главное, что бы крутился eventloop.
Так ли это и есть ли тогда смысл организовывать загрузку данных в отдельном потоке самостоятельно?
При большом трафике имеет, а так нет.