Как я понимаю, если стоит QTreeView::setSortingEnabled( false ), то после клика на хидер сигнал sortIndicatorChanged() генерится не будет
Неправильно понимаете. Сигнал генериться будет всегда, а вот соответствующий слот в QTreeView отрабатывать не будет.
Поэтому вам и предлагается не полагаться на этот слот, а повесить на QTreeView::header() свой собственный.
Но в любом случае вам нужно задуматься над отрисовкой sortIndicator-a в QHeaderView::paintSection(), т.к. про существование UnsortedOrder QHeaderView не имеет понятия.