Dendy
Да, так работает, но есть проблемка:
Я переопределяю в QComboBox keyPressEvent, чтоб раскрывать его по нужной мне клавише.
Когда QComboBox в закрытом состоянии keyPressEvent ловиться. А когда раскрыт - фокус находится в comboBox->view().
Соответственно поймать keyPressEvent , чтоб  закрыть QComboBox, уже не получается.
Возможно следует попробовать то, что предлагает terlan. 
Или есть другой путь? Не хотелось бы наследоваться еще и от QAbstractItemView  и ловить keyPressEvent в нем 

Или установить eventFilter на view  комбобокса?