1) По смыслу:
DirectConnection - немедленный вызов слотов или метода(для invokeMethod).
QueuedConnection - при генерации (испускание) сигнала он ставиться в очередь сообщении главного потока, и вызов слота происходит не непосредственно, а в том цикле сообщений, который его добудет.
AutoConnection - Qt самостоятельно решает как будет вызываться слот/метод. Если объект приёмник живёт в том в том же потоке будет DirectConnection, иначе QueuedConnection.
2,3) Это "отложенное выполнение". Т.е. в данном случае, MainWindow::loadSettings() вызовется не в конце конструктора, а когда придёт его очередь, т.е. окно отобразиться на экране.
Его же можно получить ещё такис способом:
QTimer::singleShot(0, this, "loadSettings");
P.S. Если верить ассистенту, все QueuedConnection сигналы/события доставляються через поток главного окна...
Однако надо иметь это в виду - можно поиметь узкое место на обмене сигналами между потоками...