переопределить QProxyStyle::subControlRect() для CE_RubberBand и прописать свою отрисовку.
Сделала так:
class SE_Style : public QProxyStyle
{
public:
	SE_Style() : QProxyStyle(){}
protected:
	void drawControl(ControlElement element, const QStyleOption *opt, QPainter *p, const QWidget *w) const
	{
		switch(element)
		{
		case CE_RubberBand :
			{
				QPen pen (Qt::white);
				pen.setWidthF(3.);
				p->setPen(pen);
				p->drawRect(opt->rect);
			}
			break;
		default:
			QProxyStyle::drawControl(element, opt, p, w);
		}
	}
};
В главном окне приложения:
    qApp->setStyle(new SE_Style);
Работает, но два замечания.
1. Почему-то pen.setWidth() и pen.setWidthF() эффекта не оказывают, всегда перо косметическое.
2. При выделении рамкой курсор мыши подтормаживает, до установки стиля этого не было.