Переопредели в своем классе визарда (допустим MyWizard), виртуальный слот reject(). Примерно так:
// MyWizard.h
class MyWizard : public QWizard
{
Q_OBJECT
public:
// Твои определения
public slots:
virtual void reject();
}
// MyWizard.cpp
void MyWizard::reject()
{
if (QMessageBox(this, tr("Прервать установку?"), tr("Вы действительно хотите прервать процесс установки?"),
QMessageBox::Yes | QMessageBox::Yes) == QMessageBox::Yes)
{
QWizard::reject();
}
}