Кстати, если кому интересно, то я пользуюсь вот таким способом:
QCompleter *completer=cb->completer();
completer->setCaseSensitivity(Qt::CaseInsensitive);
QSortFilterProxyModel *filterModel=new QSortFilterProxyModel(completer);
filterModel->setSourceModel(cb->model());
filterModel->setFilterCaseSensitivity(Qt::CaseInsensitive);
completer->setModel(filterModel);
completer->setCompletionMode(QCompleter::UnfilteredPopupCompletion);
QObject::connect(cb->lineEdit(), SIGNAL(textEdited(QString)), filterModel, SLOT(setFilterRegExp(QString)));
cb - это указатель на QComboBox
Плюс, и одновременно минус в том, что QCompleter не отсабклассен.
В принципе, чтобы добиться такого поведения нужно отсабклассить комплитер, и там с прокси-модел поколдовать.