void QApplication::setQuitOnLastWindowClosed ( bool quit )
Это поможет если надо отключить выход из программы для всех диалогов,
если надо настроить отдельный виджет на закрытие программы то можно использовать:
setAttribute(Qt::WA_QuitOnClose,true);
setAttribute(Qt::WA_QuitOnClose,false);